Волновая теория Эллиотта (выжимка)

Записки Mirai |未来|

Доброго времени суток. Наша команда, в своем канале Записки Mirai |未来|, продолжает бесплатный цикл обучения, в виде максимально краткого и понятного изложения материала, чтобы вы могли пользоваться ими, как “шпаргалками” и “напоминалками”.

Темы которые уже были раскрыты:

-Базовые паттерны. Принципы формирования и отработки (ссылка);

-Дивергенция: определение и применение (ссылка);

-Уровни Фибоначчи (ссылка);

-Поддержка и сопротивление. Построение уровней и каналов (ссылка).

Для тех, кто только начал осваивать азы трейдинга и технического анализа: убедительная просьба, перед тем, как начать изучать, и без того не малую тему “Волны Эллиотта”, ознакомьтесь с нашими прошлыми обучающими материалами, ссылки на которые указаны выше. Они вам пригодится для понимания информации ниже. Итак, к делу.

Согласно Эллиотту Р.Н., все движения цены на рынке следуют тому же закону, что и морские приливы — за приливом следует отлив, за действием (акцией) следует противодействие (реакция). Эта динамика снова и снова проявляет себя. Процедура смены взлетов и падений повторяется с завидной регулярностью, поскольку структура рынка, взятого как единое целое, остается неизменной.

Эллиотт писал: “Закон природы включает в рассмотрение важнейший элемент — ритмичность. Закон природы — это не некая система, не метод игры на рынке, а явление, характерное, видимо, для хода любой человеческой деятельности. Его применение в прогнозировании революционно”.

Как признавал сам Эллиотт, основой его теории стала последовательность чисел, открытая еще в 13 веке великим итальянским ученым Фибоначчи. Ряд Фибоначчи так же используется в трейдинге и мы уже писали об этом статью.

Общие положения волновой теории Эллиотта

Суть волновой теории Эллиотта заключается в следующем:

- Волной называется направленное движение цен в одну сторону (когда в целом есть повышение или понижение, без учета внутренних коррекций движения, — то есть волна есть, когда есть тренд);

- После повышающейся волны всегда идет понижающаяся волна, а после понижающейся волны всегда идет повышающаяся волна. То есть всегда движение одной волны корректируется движением другой;

- Волны с номерами 1, 3, 5, A, C, а также их подволны (1), (3), (5), (А), (С) именуются “импульсными” волнами, потому что они идут по направлению основного взлета или основной коррекции, то есть придают импульс “своей волне” более высокого порядка;

- Волны 2, 4, B, а также (2), (4), (B) — это “корректирующие” волны, потому что они идут в противоположном по сравнению с импульсными волнами направлении, то есть корректируют “свою волну” более высокого порядка;

- Повышающиеся волны 1, 3, 5 состоят из 5 (пяти) более мелких волн, идущих зигзагом — (1), (2), (3), (4), (5);

- Понижающиеся волны 2 и 4 состоят их трех более мелких волн (А), (В), (С);

- Понижающиеся волны А и волна С состоят из пяти более мелких волн — (1), (2), (3), (4), (5). Иногда их помечают и как (А), (В), (С), (D), (E).

- Повышающаяся волна B состоит из трех более мелких волн (A), (B), (C);

- Волна любого порядка всегда является подволной еще более могущественной волны. В нашем примере волны 1, 2, 3, 4, 5 являются пятиволновой последовательностью волны, которую можно бы было обозначить как “І”

Геометрия волновой структуры Эллиотта: разложение волны на подволны

Существуют наблюдения о том, какой длины те или иные волны могут быть, как их размеры могут соотноситься с размерами “соседей” и какой вид они могут принимать. Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны коррекции (А), (В), (С). Независимо от степени напора тенденция всегда будет развиваться по основному 8-волновому циклу. Волны (3) или (5) могут разбиваться на более мелкие кусочки. Разбиение зависит от направления большей волны, частью которой она является.

И бьются они так:

- Все импульсные волны — (1), (3), (5), (А), (С) делятся на 5 подволн еще более мелкого порядка;

- Волны (2), (4), (В) делятся на 3 волны меньшей степени — корректирующие волны всегда короче импульсных.

Пользуясь этими правилами разбиения волн на подволны и постулатами теории, описанными выше, всегда можно узнать, в “каком месте” волнового движения (рынка) мы находимся в данный момент. Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с волной (А) 3-волнового (А)-(В)-(С) падения, так как волны (2) и (4) всегда являются “трехволновками”. А значит, нас ждут волны (В) и (С), то есть падение продолжится.

На “медвежьем” рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн — это предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Эта новая предсказанная нами волна может оказаться (1) волной “бычьей” тенденции.

Свойства волн Эллиотта

Волна 1:

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является ничем иным, как “отскоком” от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.

Волна 2:

Как правило, волна 2 проходит полное или почти полностью расстояние, пройденное 1-й волной, но удерживается над уровнем основания 1-й волны.

Волна 3:

Обычно самая длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины 1-й волны соответствует классическому прорыву и является сигналом к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна 3 никогда не может быть самой короткой.

Волна 4:

Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением от волны 2 (правило чередования внешнего вида 2-й и 4-й волны) — на волне 4 часто появляются треугольники. Важное правило: основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1.

Волна 5:

Эта волна гораздо менее динамична, чем волна 3. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка.

Волна А:

Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является ее разбиение на 5 волн меньшего порядка, при этом увеличение объема соответствует понижению цены.

Волна В:

Эта волна отражает “отскок” цен вверх при новой нисходящей тенденции, начавшейся с волны А. Для волны В характерен низкий объем. При этом образуется “двойная вершина”. Иногда волна В даже перекрывает вершину волны 5.

Волна С:

Волна С часто опускается намного ниже основания волны А. При проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется “голова-плечи”.

Степень волны: обозначение и классификация:

Для того чтобы помечать волны на графике, необходима определенная схема, позволяющая различать степени волн в рыночной прогрессии. Все волны могут классифицироваться по их относительным размерам или степени. Степень волны определяется ее размером и положением относительно волн, ее составляющих (ее компонентов), соседних с ней и заключающих ее в себе.

Рассмотрим несколько моментов:

Растяжение:

Большинство импульсов содержит то, что Эллиотт называл растяжением. Растяжение — это удлиненный импульс с ярко выраженными внутренними волнами.

• Подавляющее большинство импульсов содержит растяжение в одной и только в одной из трех действующих подволн.
• Наиболее распространенном на рынке является растяжение третьей волны.

Усечение:

Усечение или «неудача» (failure) — ситуация, когда пятая волна не уходит дальше конца третьей волны. Обычно усечение может считаться подтвержденным, если замечено, что предполагаемая пятая волна содержит все пять необходимых подволн, как показано на рисунке ниже. Усечение часто возникает вслед за особенно сильной третьей волной.

Конечные диагональные треугольники:

Конечный диагональный треугольник представляет собой особый тип клина, который появляется прежде всего в пятой волне в те моменты, когда предшествующее движение зашло «слишком далеко и слишком быстро».

Зигзаги:

“Зигзагом” называют трехволновую корректирующую конфигурацию, направленную против хода основной тенденции. Эта модель разбивается в последовательность: 5–3–5. На рисунке ниже показаны примеры корректирующих зигзагов для бычьего рынка.

Плоские волны:

Плоская коррекция, в отличие от зигзагообразной, образует конфигурацию 3–3–5. Обратите внимание, что на примерах рисунка волна А состоит из трех волн, а не из пяти. В целом плоская волна является скорее конфигурацией консолидации, чем коррекции. Она свидетельствует о силе бычьего рынка. На рисунках ниже показаны примеры классических плоских волн.

В зигзагах и плоских волнах есть свои исключение, но тут мы их не будем рассматривать (оставляем это на самостоятельное изучение).

Треугольники:

Треугольники обычно появляются на четвертой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции. В теории волн треугольник — конфигурация, свойственная консолидации в период застоя. Он подразделяется на пять волн, причем каждая из них в свою очередь складывается из трех волн. Эллиотт также выделяет четыре различных типа треугольников — восходящий, нисходящий, симметричный и расширяющийся.

В качестве заключения и закрепления повторим тезисно несколько важных моментов:

Перечислим основные свойства волн:

• Полный цикл “бычьего” рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста, за которыми следуют 3 волны падения;
• Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие;
• Любая импульсная волна тенденции состоит из 5 волн более низкого порядка;
• Коррекция всегда состоит из трех волн;
• Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги 5–3–5 и плоские волны 3–3–5;
• Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В;
• Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности;
• Правило чередования вида волн 2 и 4 предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд;
• “Бычьи” рынки не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.
• Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1;
• Основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время;
• Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи;
• Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи;
• Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка

Далее прилагаем табличку-шпаргалку, на которой изображены основные моменты тории Эллиотта, основанные на числах Фибоначчи:

Данные правила, конечно, ни в коей мере не являются полными и достаточными. Напоминаем, что информация, приведенная выше есть выжимкой из большого материала, который требует собственной обработки. Мы лишь постарались сделать для вас максимально сжатую «напоминалку» после прочтения/просмотра которой вы освежите в памяти все основные принципы теории Эллиотта.

Кстати, все вышепредставленные таблички рекомендуем распечатать и повесить перед глазами.

Спасибо за ваше внимание. Удачи и профита всем нам:)

Будем очень благодарны за подписку на наш канал

Записки Mirai |未来|