Уровни Фибоначчи

Записки Mirai |未来|

Доброго времени суток уважаемые подписчики. Команда Mirai продолжает свой цикл #обучение (нажав на хештег, которого вы найдете все прошлые темы в нашем канале). Исходя из прошлого голосования сегодняшняя тема “уровни Фибоначчи”.

Как всегда мы постараемся донести до вас самую нужную часть информации без лишней воды, шуток и “высоких материй”.

И так, к делу.

Что бы понять насколько важны уровни Фибоначчи и почему их стали использовать в трейдинге, для этого необходимо немного теории, но не менее интересной чем практики.

Леонардо Фибоначчи — первый крупный математик средневековой Европы. Придумал ряд имени себя: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610….и т.д. Где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.

Если кратко, то практически все во вселенной (без преувеличения) поддается закону Фибоначчи. К примеру число из ряда 89 складывается из двух предыдущих чисел 55 и 34. Если 34 поделить на 55, то получим число 0.618 (так называемое “золотое сечение”).

21/34=0.618

13/21=0.619

Всегда получаем примерно одинаковое соотношение сторон. Если все эти значения “золотой пропорции” соединять между собой, то получим примерно такое:

Ничего не напоминает? Это соотношение встречается повсеместно: от ДНК человека и его частей тела до растительного, и животного мира, вплоть до спиральных галактик во вселенной.

Есть и другие соотношения чисел. К примеру если делить между собой два числа через одно значение:

34/89=0,382

144/377=0,3819

Через два значения:

144/610=0,23

34/144=0,23

Человеческий мозг просто привык видеть все вокруг себя в таких соотношениях на подсознании. Потому и все, что создает человек так же поддается закону Фибоначчи: дома, окна, мебель и даже логотип Apple. Вы сами сможете найти множество примеров и больше информации на просторах интернета.

Так почему “золотое сечение” стали использовать на финансовых рынках? Правильно, потому что рынки (графики)-это как живой организм, отображающий психологию трейдеров. И когда участник рынка открывает позицию, он на подсознательном уровне выставляет Stop Loss и Take Profit в районе “золотого сечения” 0,618. Также и в районе других соотношений: 0,23; 0,38; 0,50; 0,78.

Приведем пару примеров использования уровней Фибоначчи.

нажмите чтобы увеличить на компьютере

Уровни натягиваются (по классике) от LOW до HIGH последнего движения (отмечено зелеными овалами). После чего инструмент автоматически рассчитывает и выставляет уровни 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786. Можно добавить и свои, но об этом чуть позже.

После максимального значения цены, нам необходимо понять, где она может остановиться/развернуться, от каких уровней? В этом нам могут помочь уровни Фибо, которые лучше всего работают в симбиозе с другими инструментами. В данном примере с историческими уровнями поддержки/сопротивления (отмечены жирным красным пунктиром).

В районе 0,236 Фибо не было четкой поддержки, потому его пробили без проблем и первый отскок цены был от уровня 0,382 ($11400) в синем прямоугольнике №0. После чего цена его все же продавила и развернулась от уровня 0,5 ($10600), прямоугольник №1. Коррекция была не слабой и цена пройдя почти 20% уперлась в $12400, где кстати, уже ждал уровень Фибо 0,236. Сформировался новый горизонтальный уровень сопротивления (прямоугольник №2).

После падения цены к уровню 0,382 (пр-ник №3), график вернулся к пр-нику №2, что уже само по себе не плохой сигнал на шорт с коротким стопом. Далее цена падала до пр-ника №4, с последующей отработкой зеркального уровня (как доп. сигнал на шорт) в пр-нике №5 (все это движение было в районе 0,5 Фибо).

Стремительное падение остановилось именно в “золотом сечении” 0,618 Фибоначчи (пр-ник №6), где так же находилась поддержка $9900-$10000. Отскок произошел до 0,382 Фибо, где началась консолидация цены (пр-ник №7)

(!)Считаем самыми сильными уровнями Фибоначчи это: 0,382; 0,50; 0,618.

Уровни Фибоначчи в сочетании с трендовой линией:

Трендовая линия (темно-зеленым) в местах пересечения с уровнями Фибо может также служить хорошим сигналом входа в позицию или ее закрытия. Это хорошо видно в зона №1 и №7 синих прямоугольников.

Наложение уровней Фибоначчи.

Теперь увеличим масштаб и снова натянем уровни Фибо от LOW до HIGH. И мы видим, что некоторые уровни наложились друг на друга (отметил серыми длинными прямоугольниками). В примере, что разбирали выше, в эти серые зоны попадают и синие пр-ники №0, №3, №6 и №7, что делает эти уровни еще более сильными.

Уровни Фибоначчи+дивергенция.

Еще один пример для наглядности: это сочетание уровней Фибо с дивергенциями (как их определять смотри тут). Продолжаем рассматривать все тот же наш график. Тут можем видеть, что в пр-нике №6 была сформирована “сильная скрытая конвергенция” (оранжевым). Теперь мы получаем в одной точке сразу 5 сигналов, а именно:

1) Cильный психологический уровень $10000.

2) Сильная горизонтальная поддержка в районе $9900–10000.

3) Бычья конвергенция.

4) Уровень Фибо “золотого сечения” 0,618.

5) Наложение Фибо более крупного масштаба 0,382.

Веер Фибоначчи.

Еще один пример инструмента, где используются закономерности Фибо-это веер Фибоначчи. Все очень похоже: натягиваем на максимум и минимум (зеленые овалы) и получаем примерные зоны отскока/пробоя цены (голубые эллипсы).

И опять таки, в сочетании с дополнительными сигналами (тут дивергенциями) дает очень даже неплохие результаты:

Небольшие лайфхаки:

1. С помощью уровней Фибоначчи можно рассчитывать вероятное движение цены по тренду. Натянув сетку на коррекционное движение (голубой овал), мы можем примерно определить, где ставить ТП. В данном примере цель в 1,618 Фибо (серая зона) была успешно достигнута:

На шаблонной сетке таких стандартных значений вверх несколько.

2. Кстати вы наверное заметили, что у меня добавлен один уровень 0,650. Объясню почему: т.к. это крипта и у нее часто бывает большая волатильность с выбиванием стопов за сильными уровнями (а 0,618 я считаю самым сильным из Фибо), то его часто любят прокалывать и за частую в район уровня 0,650 по Фибо.

PS:

Есть еще не мало вариаций использования чисел Фибоначчи в трейдинге. Даже на том же самом tradingview хватает инструментов, но все их рассмотреть-получиться слишком много информации. Только по “Коробка Ганна” можно написать отдельное пособие. Но на просторах интернета вы сможете найти много полезной и более углубленной информации. Единственное, что хочу сказать, так это то, что Фибоначчи работает, НО это не панацея! Инструмент стоит воспринимать, как дополнительный, подтверждающий вашу торговую сделку, сигнал. Сам по себе уровень Фибо может ничего не значить и его легко могут пробить вверх/вниз, но необходимо помнить, что эти уровни-это зона повышенного нашего внимания т.к. является областью интереса покупателей и продавцов. Зная это, вы можете использовать уровни Фибоначчи в своей торговой стратегии, улучшая точку входа и выхода.

Удачи вам и профита нам всем;) Будем очень благодарны за подписку на наш канал Записки Mirai |未来|